Transmisión de la volatilidad entre los mercados de materias primas y los mercados de activos financieros

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Se analiza el vínculo entre los rendimientos de los futuros de las materias primas y los de la bolsa de valores de Estados Unidos. Se examina la literatura relacionada al tema y, mediante dos modelos GARCH bivariados, se muestra cómo la correlación condicional entre ambos mercados evoluciona en el p...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Burotto Ravanal, Nicolás, Fabris, Julio Eduardo
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2016
Materias:
MERCADO
MATERIAS PRIMAS
Precios
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v5_n2_03
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v5_n2_03_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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