Transmisión de la volatilidad entre los mercados de materias primas y los mercados de activos financieros

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Se analiza el vínculo entre los rendimientos de los futuros de las materias primas y los de la bolsa de valores de Estados Unidos. Se examina la literatura relacionada al tema y, mediante dos modelos GARCH bivariados, se muestra cómo la correlación condicional entre ambos mercados evoluciona en el p...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Burotto Ravanal, Nicolás, Fabris, Julio Eduardo
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2016
Materias:
MERCADO
MATERIAS PRIMAS
Precios
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v5_n2_03
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v5_n2_03_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v5_n2_03_oai2025-02-11 Burotto Ravanal, Nicolás Fabris, Julio Eduardo 2016-12 Se analiza el vínculo entre los rendimientos de los futuros de las materias primas y los de la bolsa de valores de Estados Unidos. Se examina la literatura relacionada al tema y, mediante dos modelos GARCH bivariados, se muestra cómo la correlación condicional entre ambos mercados evoluciona en el periodo 2001-2015 presentando una elevada volatilidad, especialmente durante la crisis financiera del año 2008. Los resultados aportan evidencia empírica sobre el proceso de financiarización de las materias primas. La misma indica que el vínculo entre ambos mercados aumenta significativamente después del colapso financiero. Fil: Burotto Ravanal, Nicolás. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones Económicas. Buenos Aires. Argentina Fil: Fabris, Julio Eduardo. application/pdf rimf_v5_n2_03 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v5_n2_03 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 05 Nro. 02 (2016), p. 65-83 MERCADO MATERIAS PRIMAS Precios Transmisión de la volatilidad entre los mercados de materias primas y los mercados de activos financieros info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v5_n2_03_oai
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