Reversión a la media y estrategias contrarias en el mercado argentino de valores

Tesina Final de la Lic. En Economía

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Guzmán, Lucas Ezequiel
Otros Autores: Foguet, Santiago
Formato: Tesis /tesis/tesisDeGrado
Lenguaje:Español
Publicado: Face-UNT 2024
Materias:
Reversión
estrategias contrarias
mercado argentino
valores
Acceso en línea:https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1067
Aporte de:
Repositorio institucional digital (UNT) de Universidad Nacional de Tucumán
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spelling I91-R383-123456789-10672025-09-01T12:40:03Z Reversión a la media y estrategias contrarias en el mercado argentino de valores Guzmán, Lucas Ezequiel Foguet, Santiago Reversión estrategias contrarias mercado argentino valores Tesina Final de la Lic. En Economía El objetivo de este trabajo es estudiar si en el mercado de valores de Argentina se produce o no el fenómeno de reversión a la media. Esto se abordará a través de un análisis histórico de precios de los activos financieros que componen el índice MERVAL para el período de Diciembre de 2001 a Diciembre de 2019. Se realizarán pruebas de estacionariedad clásicas en la literatura, y se implementarán controles por quiebres estructurales en las series. A posterior, se computarán los retornos de los activos en un período de formación para llevar a cabo estrategias de inversión de tipo “contrarias” propuestas por Graham (1949) y utilizadas por De Bondt & Thaler (1989). La estrategia consiste en comprar los activos cuyo precio esté por debajo de su tendencia natural, y vender los activos cuyo precio esté por encima, esperando que el comportamiento se revierta en los períodos posteriores. Para finalizar, se evaluará la performance de los portafolios de inversión generados según esta estrategia en períodos posteriores. INVECO-FACE-UNT 2024-11-13T14:59:05Z 2022-03-09 Tesis /tesis/tesisDeGrado https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1067 es application/pdf Face-UNT
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