Calibración de modelos de volatilidad y valuación de opciones exóticas por método de Montecarlo

El presente trabajo se plantea abordar algunos de estos modelos, en particular el modelo de volatilidad estocástica de Heston y el de volatilidad local de Dupire, con el objeto de llegar a valuar opciones que no cotizan en mercados regulados, las opciones exóticas. Precisamente, se buscará valuar op...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Capriotti, Martín
Otros Autores: Universidad Torcuato Di Tella
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Modelos econométricos
Análisis financiero
Mercado financiero
Tesis
Modelo Black-Sholes
Modelo Volatilidad estocástica de Heston
Modelo de volatilidad local de Dupire
Simulación por Monte Carlo
Opciones exóticas
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/6629
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella

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