Calibración de modelos de volatilidad y valuación de opciones exóticas por método de Montecarlo

El presente trabajo se plantea abordar algunos de estos modelos, en particular el modelo de volatilidad estocástica de Heston y el de volatilidad local de Dupire, con el objeto de llegar a valuar opciones que no cotizan en mercados regulados, las opciones exóticas. Precisamente, se buscará valuar op...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Capriotti, Martín
Otros Autores:	Universidad Torcuato Di Tella
Formato:	Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:	Español
Publicado:	Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:	Modelos econométricos Análisis financiero Mercado financiero Tesis Modelo Black-Sholes Modelo Volatilidad estocástica de Heston Modelo de volatilidad local de Dupire Simulación por Monte Carlo Opciones exóticas
Acceso en línea:	http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/6629
Aporte de:	Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella

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description	El presente trabajo se plantea abordar algunos de estos modelos, en particular el modelo de volatilidad estocástica de Heston y el de volatilidad local de Dupire, con el objeto de llegar a valuar opciones que no cotizan en mercados regulados, las opciones exóticas. Precisamente, se buscará valuar opciones exóticas del tipo path dependent a través de los tres modelos mencionados y distinguir que diferencias surgen en el pricing de estos derivados.
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Calibración de modelos de volatilidad y valuación de opciones exóticas por método de Montecarlo

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