Las curvas de volatilidad implícitas en el mercado accionario argentino presentan una forma descendiente en sus precios de ejercicio?: análisis empírico sobre la forma de la volatilidad implícita en diferentes acciones

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Gatti, Fabricio
Otros Autores: Oviedo, Rofolfo
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Finanzas
Mercado financiero
Dinero
Análisis estadístico
Acciones
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/662
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella

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