Las curvas de volatilidad implícitas en el mercado accionario argentino presentan una forma descendiente en sus precios de ejercicio?: análisis empírico sobre la forma de la volatilidad implícita en diferentes acciones

Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Gatti, Fabricio
Otros Autores: Oviedo, Rofolfo
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Finanzas
Mercado financiero
Dinero
Análisis estadístico
Acciones
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/662
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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