Las curvas de volatilidad implícitas en el mercado accionario argentino presentan una forma descendiente en sus precios de ejercicio?: análisis empírico sobre la forma de la volatilidad implícita en diferentes acciones
Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu.
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de maestría acceptedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Torcuato Di Tella
2017
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| Acceso en línea: | http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/662 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella.
La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. |
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