Gatti, F., & Oviedo, R. (2017). Las curvas de volatilidad implícitas en el mercado accionario argentino presentan una forma descendiente en sus precios de ejercicio?: Análisis empírico sobre la forma de la volatilidad implícita en diferentes acciones. Universidad Torcuato Di Tella.
Cita Chicago Style (17a ed.)Gatti, Fabricio, y Rofolfo Oviedo. Las Curvas De Volatilidad Implícitas En El Mercado Accionario Argentino Presentan Una Forma Descendiente En Sus Precios De Ejercicio?: Análisis Empírico Sobre La Forma De La Volatilidad Implícita En Diferentes Acciones. Universidad Torcuato Di Tella, 2017.
Cita MLA (8a ed.)Gatti, Fabricio, y Rofolfo Oviedo. Las Curvas De Volatilidad Implícitas En El Mercado Accionario Argentino Presentan Una Forma Descendiente En Sus Precios De Ejercicio?: Análisis Empírico Sobre La Forma De La Volatilidad Implícita En Diferentes Acciones. Universidad Torcuato Di Tella, 2017.