Estudio de la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos
En este trabajo analizaremos qué modificaciones se pueden realizar para que el modelo explique de una mejor manera la curva de rendimiento y las primas de riesgo. Se determina que las variables de estado siguen un proceso de segundo orden, por lo cual la forma reducida del modelo cambia. Por último...
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| Autores principales: | , , |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de grado acceptedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Torcuato Di Tella
2017
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| Acceso en línea: | http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/6514 |
| Aporte de: |
| Sumario: | En este trabajo analizaremos qué modificaciones se pueden realizar para que el modelo explique de una mejor manera la curva de rendimiento y las primas de riesgo. Se determina que las variables de estado siguen un proceso de segundo orden, por lo cual la forma reducida del modelo cambia. Por último, se encontrará cual es la solución y se analizará como cambian las primas de riesgo evaluadas en este nuevo modelo. |
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