Estudio de la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos

En este trabajo analizaremos qué modificaciones se pueden realizar para que el modelo explique de una mejor manera la curva de rendimiento y las primas de riesgo. Se determina que las variables de estado siguen un proceso de segundo orden, por lo cual la forma reducida del modelo cambia. Por último...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Rocha, Ana, Cobos, Julio, Sánchez Elía, Marcial
Otros Autores: Solá, Martín
Formato: Tesis de grado acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Análisis econométrico
Tesis
Bonos de inversión
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/6514
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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Estudio de la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos
description En este trabajo analizaremos qué modificaciones se pueden realizar para que el modelo explique de una mejor manera la curva de rendimiento y las primas de riesgo. Se determina que las variables de estado siguen un proceso de segundo orden, por lo cual la forma reducida del modelo cambia. Por último, se encontrará cual es la solución y se analizará como cambian las primas de riesgo evaluadas en este nuevo modelo.
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