Asimetría y modelos GARCH: un estudio empírico

A lo largo del trabajo se busca testear si, ante shocks exógenos de diferente signo, losmodelos de volatilidad pertenecientes a la familia GARCH que pretenden capturarasimetrías, pueden efectivamente reproduciroutofsamplelos efectos que tiene el nivelde leverage financiero de la estructura de capita...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Modi, Héctor Lionel
Otros Autores: Azicri, Andrés
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Finanzas
Econometría
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/648
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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description A lo largo del trabajo se busca testear si, ante shocks exógenos de diferente signo, losmodelos de volatilidad pertenecientes a la familia GARCH que pretenden capturarasimetrías, pueden efectivamente reproduciroutofsamplelos efectos que tiene el nivelde leverage financiero de la estructura de capital de las firmas sobre la volatilidad desus retornos.
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