Valuación de instrumentos derivados: los swaps de la tasa de interés en Argentina
En esta tesis haremos foco a un tipo de derivado en especial y los problemas de valuación con los que nos encontramos en el mercado financiero argentino. Nos referimos en particular a los swaps de tasas de interés, haciendo foco en las metodologías de valuación de los mismos, para un mercado incompl...
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| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de maestría acceptedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Torcuato Di Tella
2017
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| Acceso en línea: | http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/2344 |
| Aporte de: |
| Sumario: | En esta tesis haremos foco a un tipo de derivado en especial y los problemas de valuación con los que nos encontramos en el mercado financiero argentino. Nos referimos en particular a los swaps de tasas de interés, haciendo foco en las metodologías de valuación de los mismos, para un mercado incompleto como lo es el argentino. |
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