Valuación de instrumentos derivados: los swaps de la tasa de interés en Argentina

En esta tesis haremos foco a un tipo de derivado en especial y los problemas de valuación con los que nos encontramos en el mercado financiero argentino. Nos referimos en particular a los swaps de tasas de interés, haciendo foco en las metodologías de valuación de los mismos, para un mercado incompl...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Vizcaíno, Pablo Manuel
Otros Autores: Ruffo, Hernán
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Mercado financiero > Análisis económico > Argentina
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/2344
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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Vizcaíno, Pablo Manuel
Valuación de instrumentos derivados: los swaps de la tasa de interés en Argentina
description En esta tesis haremos foco a un tipo de derivado en especial y los problemas de valuación con los que nos encontramos en el mercado financiero argentino. Nos referimos en particular a los swaps de tasas de interés, haciendo foco en las metodologías de valuación de los mismos, para un mercado incompleto como lo es el argentino.
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