La alternancia complementaria como modelo decisorio en crisis financieras

Durante episodios de crisis financieras, el inversor alterna entre un modelo clásico de optimización bajo incertidumbre y la adopción de comportamientos heurísticos exhibiendo un proceso decisorio más complejo en donde por breves lapsos de tiempo lo heurístico complementa y enriquece a la optimizaci...

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Autor principal: Orazi, Mónica Fabiana
Otros Autores: Genoni, Gustavo
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Crisis financiera
Teoría de la decisión
INVERSORES
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/2078
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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description Durante episodios de crisis financieras, el inversor alterna entre un modelo clásico de optimización bajo incertidumbre y la adopción de comportamientos heurísticos exhibiendo un proceso decisorio más complejo en donde por breves lapsos de tiempo lo heurístico complementa y enriquece a la optimización clásica. Basándonos en las señales contenidas en los precios de activos financieros durante la crisis subprime encontramos evidencia empírica consistente con un modelo decisorio de alternancia complementaria con los inversores intercambiando agresivamente entre reglas tradicionales de optimización y aplicación de heurísticas simplificadoras.
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