Propiedades finitas de tests de quiebres estructurales endógenos

En este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres es- tructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de raíz unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Delbianco, Fernando Andrés
Otros Autores: González-Rozada, Martín
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Econometría
QUIEBRA
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/2012
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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Delbianco, Fernando Andrés
Propiedades finitas de tests de quiebres estructurales endógenos
description En este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres es- tructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de raíz unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2000) y Kim y Perron (2009). Finalmente se hace un sencillo ejercicio de Monte Carlo para ver las propiedades de estos cuatro tests mencionados bajo cinco procesos generadores de los datos (DGP) distin- tos. Los resultados parecerían armar que, dado los DGP seleccionados y confeccionados, el test de Bai y Perron (1998) es el mejor a la hora de cap- turar un posible quiebre, mientras que el de Kim y Perron (2009) presenta buen desempeño a la hora de captar estacionariedad bajo la presencia de breaks.
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