Una estimación bayesiana de un modelo DSGE para analizar el pass trhough: el caso Brasil en el periodo 1999-2015

En este trabajo se desarrolla un modelo de Equilibrio General Dinámico y Estocástico (DSGE) para analizar el impacto de la política monetaria y cambiaria (pass through) en Brasil. Se utiliza información trimestral para el período 1999-2015, coincidiendo con la etapa de implementación de la política...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: González, Lautaro
Otros Autores: González-Rozada, Martín
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Política monetaria
Modelos econométricos
Brasil > 1999-2015
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/1956
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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Una estimación bayesiana de un modelo DSGE para analizar el pass trhough: el caso Brasil en el periodo 1999-2015
description En este trabajo se desarrolla un modelo de Equilibrio General Dinámico y Estocástico (DSGE) para analizar el impacto de la política monetaria y cambiaria (pass through) en Brasil. Se utiliza información trimestral para el período 1999-2015, coincidiendo con la etapa de implementación de la política de metas de inflación. El modelo incorpora el sector externo y aspectos neo keynesianos, como rigidez en el aumento de precios y salarios, que van a ser estimados con técnicas bayesianas.
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