Desempeño del relative strength index en el pronóstico de precios: el caso del merval

El Relative Strength Index es un indicador de análisis técnico usado por la mayoría de los traders para realizar sus inversiones. Este trabajo busca encontrar si pronosticar los precios del Merval en base a este oscilador genera una mejor estimación que utilizando los retornos de los precios. Para e...

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Autor principal: Baumann Fonay, Iván
Otros Autores: Mutal Hodara, Javier
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Indices de precios
Política de inversiones
Mercado financiero
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/1189
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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Desempeño del relative strength index en el pronóstico de precios: el caso del merval
description El Relative Strength Index es un indicador de análisis técnico usado por la mayoría de los traders para realizar sus inversiones. Este trabajo busca encontrar si pronosticar los precios del Merval en base a este oscilador genera una mejor estimación que utilizando los retornos de los precios. Para ello primero se busca la especificación adecuada para ambas series. No se encontró que el RSI pudiera predecir los precios del Índice Merval mejor que los retornos mismos. Los hechos de que se moviera de forma suave o que estuviese acotado en nada ayudaron al pronóstico. Se aconseja, por lo tanto, utilizar directamente los retornos para pronosticar los precios.
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