Modelo afín heteroscedástico con factores de riesgo no observables
Nuestro objetivo es analizar si la introducción de heterocedasticidad en estos modelos modifica la evolución del exceso de retorno respetando las restricciones mínimas que el modelo necesita para estar identificado.
Guardado en:
| Autores principales: | , , , |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de grado acceptedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Torcuato Di Tella
2018
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| Acceso en línea: | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11203 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Nuestro objetivo es analizar si la introducción de heterocedasticidad en estos modelos modifica la evolución del exceso de retorno respetando las restricciones mínimas que el modelo necesita para estar identificado. |
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