Modelo afín heteroscedástico con factores de riesgo no observables

Nuestro objetivo es analizar si la introducción de heterocedasticidad en estos modelos modifica la evolución del exceso de retorno respetando las restricciones mínimas que el modelo necesita para estar identificado.

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Mikolás, László, Rosenzvit, Ana Magalí, Braun, Catalina, Araoz de Lamadrid, Camila
Otros Autores: Solá, Martín
Formato: Tesis de grado acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2018
Materias:
Análisis econométrico
Heterocedasticidad
Acceso en línea:https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11203
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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