Análisis de las diferencias en el spread de opciones binarias arrojado por Black & Scholes versus el calculado utilizando un modelo de diferencias finitas con volatilidad incierta

Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Diaz Trepat, Ramiro
Otros Autores: Modi, Héctor Lionel
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
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Precios > Evaluación > Metodología
Tesis
Volatilidad
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/1080
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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