Dinámica de transición del Ingreso: Caso Argentino

La presente tesis busca estudiar la dinámica del ingreso en Argentina a través de diferentes métodos. En primer lugar, teniendo en cuenta los clásicos modelos macroeconómicos, se realizarán las estimaciones a partir de procesos estocásticos autorregresivos y a partir de allí se desarrollan los sig...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Boltansky, Dan, Coletes Carmona, Lucía, Gutiérrez Urquijo, Iñaki, Passeggi Rendón, Franco
Otros Autores: Ruffo, Hernán
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2024
Materias:
Análisis de regresión
Modelo de simulacion
Dinámica del lngreso
Matriz de transición
Acceso en línea:https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12719
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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description La presente tesis busca estudiar la dinámica del ingreso en Argentina a través de diferentes métodos. En primer lugar, teniendo en cuenta los clásicos modelos macroeconómicos, se realizarán las estimaciones a partir de procesos estocásticos autorregresivos y a partir de allí se desarrollan los siguientes métodos alternativos para comparar los resultados: regresión cuantílica y regresión cuantílica para cada decil del ingreso rezagado. Una segunda dimensión del trabajo llevará a cabo, mediante la comparación de matrices de transición y su implementación, una simulación del ingreso desarrollada a partir de los parámetros estimados en la primera parte. Concluimos que la simulación a partir de la estimación del ingreso usando AR(1) subestima el componente del riesgo en la distribución del ingreso.
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