Distintas ópticas de riesgo financiero: aplicación para el mercado bursátil argentino

A partir de la formulación de la selección de cartera eficiente hallada por Harry Markowitz, se definió como principal medida de riesgo su varianza de rendimientos. Con el correr del tiempo, se formularon nuevas métricas que dieron más información, fundamentalmente comparando el rendimiento de una c...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ruiz, Marcelo Fabián
Otros Autores: Ruffo, Hernán
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2024
Materias:
Riesgo
Risk
Selección de cartera eficiente
Varianza de rendimientos
Value at Risk (VAR)
Pérdida de poder adquisitivo
Sortino Ratio
Sharpe Ratio
Acceso en línea:https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12488
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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