Análisis de modelos DGSE - Caso Japón un análisis del PBI y el consumo
Este trabajo provee una herramienta para resolver modelos dinámicos, estocásticos de equilibrio general (DGSE). En la primera parte se resolverá un modelo de crecimiento estocástico neoclásico. En la segunda parte se resolverá un modelo de ciclos de economía real (RBC por sus siglas en inglés). Se r...
| Autor principal: | |
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| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Torcuato Di Tella
2024
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| Acceso en línea: | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12458 |
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I57-R163-20.500.13098-124582024-03-06T07:00:36Z Análisis de modelos DGSE - Caso Japón un análisis del PBI y el consumo Uriburu, Felipe González Rozada, Martín Modelo de crecimiento Equilibrio económico Procesos aleatorios Ciclos economicos PIB Economic cycles GDP (Gross Domestic Product) Growth model Economic equilibrium Random Processes Modelo de crecimiento estocástico neoclásico Modelos dinámicos Crecimiento estocástico Descomposición de Schur Producto Bruto Interno Schur decomposition Este trabajo provee una herramienta para resolver modelos dinámicos, estocásticos de equilibrio general (DGSE). En la primera parte se resolverá un modelo de crecimiento estocástico neoclásico. En la segunda parte se resolverá un modelo de ciclos de economía real (RBC por sus siglas en inglés). Se resolverán mediante la construcción de las log-linealizaciones características necesarias del estado estacionario y la caracterización del equilibrio vía ley de equilibrio recursivo del movimiento. El primer modelo se resolverá mediante el método de coeficientes indeterminados y el segundo a través de la descomposición de Schur. Este método permite resolver modelos no lineales, dinámicos y estocásticos de forma más sencilla. La novedad del trabajo es el análisis posterior de la correlación entre el PBI y el consumo usando el filtro de Hordick & Prescott (Filtro HP) con datos trimestrales de Japón desde 1994 a 2018 en diferentes rezagos en el tiempo y la comparación entre los resultados teóricos de ambos modelos con los datos empíricos. 2024-03-05T20:27:38Z 2024-03-05T20:27:38Z 2019 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/acceptedVersion https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12458 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ 62 p. application/pdf application/pdf Universidad Torcuato Di Tella |
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Este trabajo provee una herramienta para resolver modelos dinámicos, estocásticos de equilibrio general (DGSE). En la primera parte se resolverá un modelo de crecimiento estocástico neoclásico. En la segunda parte se resolverá un modelo de ciclos de economía real (RBC por sus siglas en inglés). Se resolverán mediante la construcción de las log-linealizaciones características necesarias del estado estacionario y la caracterización del equilibrio vía ley de equilibrio recursivo del movimiento. El primer modelo se resolverá mediante el método de coeficientes indeterminados y el segundo a través de la descomposición de Schur. Este método permite resolver modelos no lineales, dinámicos y estocásticos de forma más sencilla. La novedad del trabajo es el análisis posterior de la correlación entre el PBI y el consumo usando el filtro de Hordick & Prescott (Filtro HP) con datos trimestrales de Japón desde 1994 a 2018 en diferentes rezagos en el tiempo y la comparación entre los resultados teóricos de ambos modelos con los datos empíricos. |
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González Rozada, Martín |
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