Un Vector Autoregresivo Estructural para una economía pequeña y abierta exportadora de gas natural, caso aplicado a Bolivia.

El presente trabajo desarrolla un Vector Autoregresivo Estructural durante el periodo comprendido entre 1993 a 2015 con una periodicidad mensual, a fin de evaluar los efectos dinámicos de un shock a la producción mundial de petróleo y su canal de transmisión sobre las principales variables macroecon...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Castillo Apaza, Franz
Otros Autores: González Rozada, Martín
Formato: Tesis de maestría info:ar-repo/semantics/tesis de maestía acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2023
Materias:
Petróleo
Gas natural
industria del petroleo
Macroeconomía
Modelo autorregresivo
Funciones Impulso Respuesta
Vector Autoregresivo Estructural
Descomposición de la Varianza del Error
Acceso en línea:https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11802
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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spelling I57-R163-20.500.13098-118022023-05-12T07:00:26Z Un Vector Autoregresivo Estructural para una economía pequeña y abierta exportadora de gas natural, caso aplicado a Bolivia. Castillo Apaza, Franz González Rozada, Martín Petróleo Gas natural industria del petroleo Macroeconomía Modelo autorregresivo Funciones Impulso Respuesta Vector Autoregresivo Estructural Descomposición de la Varianza del Error El presente trabajo desarrolla un Vector Autoregresivo Estructural durante el periodo comprendido entre 1993 a 2015 con una periodicidad mensual, a fin de evaluar los efectos dinámicos de un shock a la producción mundial de petróleo y su canal de transmisión sobre las principales variables macroeconómicas de Bolivia. La dinámica de las innovaciones en el modelo y la elección de variables sigue los trabajos realizados por Rydland (2011) y Benkhodja (2011) los cuales construyeron Vectores Autoregresivos Estructurales bajo un enfoque Neokeynesiano para una economía pequeña y abierta. En el modelo se especifican nueve variables, cinco externas para representar la producción mundial de petróleo representadas por la actividad económica mundial, el precio internacional del petróleo, la tasa de interés internacional y el precio de exportación de gas natural, cuatro internas para representar el nivel de actividad económica, la inflación núcleo, la tasa de interés y el tipo de cambio real de la economía boliviana. Se propone un conjunto de restricciones a la matriz de residuos para modelar los canales de transmisión de los efectos de un shock a la producción mundial de petróleo sobre el precio internacional del petróleo, y las principales variables macroeconomicas de la economía Boliviana, con los resultados obtenidos se construyeron las Funciones Impulso Respuesta con bandas de confianza mediante el método de bootstrap utilizando el algoritmo de Runkle (1987), los resultados muestran una persistencia del shock al precio de petróleo sobre el crecimiento económico, la tasa de interés nacional y el tipo de cambio real, finalmente se eval´ua la descomposición de la varianza del error del conjunto de variables analizando la contribución relativa de los shocks subyacentes. Por motivos relacionados con los derechos de autor este documento solo puede ser consultado en la Biblioteca Di Tella. Para reservar una cita, por favor escribinos a repositorio@utdt.edu También podés escribirnos a dicha dirección de correo, en caso que la tesis sea de tu autoría y quieras autorizar su publicación online. 2023-05-11T11:26:10Z 2023-05-11T11:26:10Z 2018 info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestía info:eu-repo/semantics/acceptedVersion https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11802 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ 38 p. application/pdf application/pdf Bolivia 1993 - 2015 Universidad Torcuato Di Tella
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