¿Supply leading o demand following? El caso del sistema financiero argentino

En este trabajo se aplica un modelo de vectores autorregresivos (VAR) estructural con el objetivo de probar la existencia de relaciones entre shocks estructurales al desarrollo económico y shocks estructurales al desarrollo financiero en Argentina entre los años 1960 y 2017. Para ello se aproxima el...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Martínez, María Belén
Otros Autores: Ciocchini, Francisco
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2023
Materias:
Desarrollo económico
Sistema Financiero
Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)
Desarrollo Financiero
Acceso en línea:https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11797
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
id I57-R163-20.500.13098-11797
record_format dspace
spelling I57-R163-20.500.13098-117972023-05-11T07:00:33Z ¿Supply leading o demand following? El caso del sistema financiero argentino Martínez, María Belén Ciocchini, Francisco Desarrollo económico Sistema Financiero Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) Desarrollo Financiero En este trabajo se aplica un modelo de vectores autorregresivos (VAR) estructural con el objetivo de probar la existencia de relaciones entre shocks estructurales al desarrollo económico y shocks estructurales al desarrollo financiero en Argentina entre los años 1960 y 2017. Para ello se aproxima el grado de desarrollo económico a través del PBI per cápita y el nivel de desarrollo financiero a través de variables proxy que miden el nivel de profundidad y acceso al crédito del sistema financiero en Argentina. Las variables proxy del desarrollo financiero son, por un lado, los depósitos del sector privado sobre el PBI, y, por otro lado, los créditos al sector privado sobre el PBI. A partir de imponer distintas estructuras sobre las relaciones entre las variables del modelo en el corto y largo plazo, se estiman los modelos VAR estructurales, se analizan las funciones de impulso-respuesta derivadas de la estimación, y se derivan conclusiones acerca de las relaciones entre el desarrollo económico y financiero en Argentina 2023-05-10T20:08:51Z 2023-05-10T20:08:51Z 2022 info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/acceptedVersion https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11797 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ 44 p. application/pdf application/pdf Argentina 1960 - 2017 Universidad Torcuato Di Tella
institution Universidad Torcuato Di Tella
institution_str I-57
repository_str R-163
collection Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella
language Español
orig_language_str_mv spa
topic Desarrollo económico
Sistema Financiero
Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)
Desarrollo Financiero
spellingShingle Desarrollo económico
Sistema Financiero
Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)
Desarrollo Financiero
Martínez, María Belén
¿Supply leading o demand following? El caso del sistema financiero argentino
topic_facet Desarrollo económico
Sistema Financiero
Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)
Desarrollo Financiero
description En este trabajo se aplica un modelo de vectores autorregresivos (VAR) estructural con el objetivo de probar la existencia de relaciones entre shocks estructurales al desarrollo económico y shocks estructurales al desarrollo financiero en Argentina entre los años 1960 y 2017. Para ello se aproxima el grado de desarrollo económico a través del PBI per cápita y el nivel de desarrollo financiero a través de variables proxy que miden el nivel de profundidad y acceso al crédito del sistema financiero en Argentina. Las variables proxy del desarrollo financiero son, por un lado, los depósitos del sector privado sobre el PBI, y, por otro lado, los créditos al sector privado sobre el PBI. A partir de imponer distintas estructuras sobre las relaciones entre las variables del modelo en el corto y largo plazo, se estiman los modelos VAR estructurales, se analizan las funciones de impulso-respuesta derivadas de la estimación, y se derivan conclusiones acerca de las relaciones entre el desarrollo económico y financiero en Argentina
author2 Ciocchini, Francisco
author_facet Ciocchini, Francisco
Martínez, María Belén
format Tesis de maestría
Tesis de maestría
acceptedVersion
author Martínez, María Belén
author_sort Martínez, María Belén
title ¿Supply leading o demand following? El caso del sistema financiero argentino
title_short ¿Supply leading o demand following? El caso del sistema financiero argentino
title_full ¿Supply leading o demand following? El caso del sistema financiero argentino
title_fullStr ¿Supply leading o demand following? El caso del sistema financiero argentino
title_full_unstemmed ¿Supply leading o demand following? El caso del sistema financiero argentino
title_sort ¿supply leading o demand following? el caso del sistema financiero argentino
publisher Universidad Torcuato Di Tella
publishDate 2023
url https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11797
work_keys_str_mv AT martinezmariabelen supplyleadingodemandfollowingelcasodelsistemafinancieroargentino
_version_ 1765699924311146496

Ejemplares similares