Deuda Soberana: Análisis del impacto de cambios en la calificación de riesgo crediticio en los Credit Default Swaps

Este trabajo investiga el impacto de cambios en las calificaciones de riesgo crediticio soberanas en el spread de los Credit Default Swaps (CDS) a nivel global entre 2012-2021. Demuestro que los cambios en las calificaciones proveen información valiosa al mercado, son económicamente relevantes y est...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Vimberg, Patricio Ezequiel
Otros Autores: Briozzo, Sebastián
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2023
Materias:
Riesgo del crédito
Deuda pública
Credit Default Swaps
Calificaciones de riesgo crediticio soberanas
Deuda Soberana
Acceso en línea:https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11791
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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