Financial engineering of SVS bonds for the Argentine capital market: early redemption option and exchange rate hedging

A valuation model for SVS bonds in pesos with put options, against exchange rate risk, is developed. A numerical model incorporating an early put option is proposed, based on comparing the current dollar strike price with the present value of the bond in future dollars. It allows calculating the str...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Milanesi, Gastón Silverio
Formato: Artículo revista
Lenguaje:Español
Publicado: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNE 2025
Materias:
SVS bonds
abandonment option
binomial
parity theorie
exchange rate risk
bonos SV
opción de abandono
teorías de paridad
riesgo tipo de cambio
Acceso en línea:https://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfce/article/view/8872
Aporte de:
Revistas UNNE - Universidad Nacional del Noroeste (UNNE) de Universidad Nacional del Nordeste

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