Valuación de opciones tipo basket : un modelo de regresión entre activos

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Fil: Mogni, Andrés. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Mogni, Andrés
Otros Autores: Maurette, Manuel
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Inglés
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2025
Acceso en línea:https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25354
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-253542025-07-25T12:02:03Z Valuación de opciones tipo basket : un modelo de regresión entre activos Mogni, Andrés Maurette, Manuel Cortina, Elsa Fil: Mogni, Andrés. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. In this work we study the pricing theory for basket options applying both the Replicating Portfolio and the Martingale Approach methods. Given the dynamics of these kind of options, two estimation methodologies are analyzed: Moment Matching (MM), the technique most used for pricing these contracts, and Monte Carlo Simulation (MC), the standard approach to price most types of derivatives. We develop an alternative method to the usual models for valuing an European option on a basket of stocks with positive weights based on linear regression techniques. Through numerical simulations, we compare the results obtained with the proposed approach and the MM technique using the MC method as a benchmark. We arrive to a conclusion regarding the goodness of the new methodology. When working with two assets, scenarios of higher volatilities and higher positive correlations are the ones where our model can outperform MM. Adding a third asset show us that, when setting a proper selection criterion, our model approximates better on almost 70% times on a sample of 500 simulations. 2025-06-24T14:39:16Z 2025-06-24T14:39:16Z 2014-04 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Mogni, A. (2014). Valuación de opciones tipo basket : un modelo de regresión entre activos. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25354 https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25354 eng info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
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