Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija

Fil: Zincenko, Marcelo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Zincenko, Marcelo
Otros Autores: Loizaga, Alejandro E.
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2025
Acceso en línea:https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25210
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-252102025-07-25T12:02:00Z Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija Zincenko, Marcelo Loizaga, Alejandro E. Fil: Zincenko, Marcelo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. Este trabajo tiene como propósito la valuación de los contratos de Swap Tasa BADLAR por Tasa Fija negociados en Argentina en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Estos contratos tienen las particularidades de realizar el pago de forma mensual en función del promedio aritmético simple de la tasa BADLAR calculado durante el mes del vencimiento, además de ser negociados en un mercado ilíquido. Como consecuencia de la iliquidez del mercado de swaps, no es conveniente llevar a cabo la valuación en base a las transacciones de mercado. Es por esto que tiene sentido plantear un modelo técnico para valuar este contrato. En el presente trabajo se estudian distintos modelos de valuación técnica, basados en las condiciones de arbitraje. 2025-05-21T18:19:17Z 2025-05-21T18:19:17Z 2011-06 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Zincenko, M. (2011). Valuación de swaps tasa Badlar por tasa fija. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25210 https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25210 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
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