Análisis de las fluctuaciones en la asignación racional de fondos para activos inmobiliarios, en carteras de inversión mixtas
Fil: Rodríguez Mariani, Juan José. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
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| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
2014
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I37-R143-10908-24772025-04-14T16:54:51Z Análisis de las fluctuaciones en la asignación racional de fondos para activos inmobiliarios, en carteras de inversión mixtas Rodríguez Mariani, Juan José Warnes, Ignacio Real estate investment -- United States. Investment analysis -- United States -- Case studies. Inversión inmobiliaria -- Estados Unidos. Análisis de inversiones -- Estados Unidos -- Casos de estudio. Fil: Rodríguez Mariani, Juan José. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. Los inesperados cambios en las condiciones económicas que afectaron a los principales mercados financieros en los últimos 15 años (endeudamiento, desempleo, tasas de interés, inflación, tipo de cambio, etc.), han tenido diferentes consecuencias entre las diversas clases de activos, destacándose el comportamiento particular del sector inmobiliario. Este trabajo tiene por objeto realizar un análisis en el plano normativo, de la asignación de recursos a instrumentos financieros vinculados al sector inmobiliario en los Estados Unidos, con la intención de optimizar el uso del método de media-varianza para la construcción de portafolios eficientes. Se pretende verificar mediante la utilización de datos de vehículos financieros de inversión indirectos, utilizando la frontera eficiente de Markowitz, si: ¿las ponderaciones de instrumentos financieros vinculados al sector inmobiliario en carteras de inversiones mixtas, cambiaron o no significativamente después de las últimas crisis? Con ese fin, se consideran los períodos previos y posteriores a la crisis tecnológica del año 2000/01 y a la crisis subprime 2007/08, y se seleccionan anualmente los portafolios eficientes para dos niveles diferentes de retorno. Para finalizar, se busca contrastar los resultados de la optimización con los valores observados efectivamente en el mercado y se extraen conclusiones vinculadas al desempeño del método de media-varianza cuando se presentan diferentes condiciones de mercado. 2014-04-03T17:21:31Z 2014-04-03T17:21:31Z 2013-04 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Rodríguez Mariani, J. J. (2013). Análisis de las fluctuaciones en la asignación racional de fondos para activos inmobiliarios, en carteras de inversión mixtas. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/2477 Tesis M. Fin. 37 http://hdl.handle.net/10908/2477 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. |
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