¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales?
Fil: Vera, Franco Maximiliano. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
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Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
2014
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I37-R143-10908-24752022-11-30T21:44:52Z ¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales? Vera, Franco Maximiliano Warnes, Ignacio Portfolio management -- United States -- Case studies. Investment analysis -- United States -- Case studies. Stocks -- United States -- Case studies. Cartera de valores -- Dirección y administración -- Estados Unidos -- Casos de estudio. Análisis de inversiones -- Estados Unidos -- Casos de estudio. Acciones (Bolsa) -- Estados Unidos -- Casos de estudio. Fil: Vera, Franco Maximiliano. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. En este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de poder predictivo sobre retornos futuros. A tal efecto se realiza un relevamiento de variables en trabajos previos de investigación. La metodología implica confeccionar carteras en base a rankings trimestrales, desde 1997 a 2012, para luego obtener métricas de riesgo y rendimiento, así como la conformación de un indicador de valor fundamental y la evaluación de la performance de las carteras fuera de muestra. Se obtiene que para un grupo de nueve variables fundamentales se pueden construir carteras con exceso de retorno y Sharpe Ratio significativos respecto del índice S&P 500. 2014-04-03T17:14:47Z 2014-04-03T17:14:47Z 2013 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Tesis M. Fin. 39 http://hdl.handle.net/10908/2475 http://hdl.handle.net/10908/2475 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. |
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