La utilización del modelo de Merton para la estimación de riesgo de default en empresas argentinas

Fil: De Filippo, Agostina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: De Filippo, Agostina
Otros Autores: Filgueira, Federico José
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. 2024
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/23823
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-238232025-01-23T11:37:43Z La utilización del modelo de Merton para la estimación de riesgo de default en empresas argentinas De Filippo, Agostina Filgueira, Federico José Fil: De Filippo, Agostina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. El presente trabajo tiene como objetivo la evaluación de la probabilidad de incumplimiento de riesgo de crédito de una destacada entidad cotizante en la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA), a saber, Loma Negra. Para lograr este propósito, se emplea el modelo de Merton (1974), que combina los paradigmas estructurales de valoración del riesgo crediticio, estableciendo un vínculo entre el riesgo de incumplimiento corporativo, la teoría de valoración de opciones financieras y la configuración de la estructura de capital de la empresa. Siguiendo un marco conceptual sólidamente fundamentado y empleando datos recopilados durante el periodo que abarca desde Enero de 2019 hasta Diciembre de 2023, este estudio lleva a cabo una simulación de Montecarlo. Mediante dicha técnica, se analizará de manera exhaustiva la probabilidad de default de la compañía objeto de esta investigación. Este enfoque metodológico ofrece una comprensión profunda y realista de los posibles escenarios de incumplimiento, permitiendo una evaluación más precisa y ponderada del riesgo crediticio asociado a esta entidad. Este trabajo no solo contribuirá al campo de la valoración de riesgo, sino que también proporcionará información valiosa para la toma de decisiones financieras informadas en un contexto empresarial y de inversión. 2024-06-07T13:52:31Z 2024-06-07T13:52:31Z 2024-03 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion De Filippo, A. (2024). La utilización del modelo de Merton para la estimación de riesgo de default en empresas argentinas. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23823 http://hdl.handle.net/10908/23823 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
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