Hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias

Fil: Genoud, Alejo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: Genoud, Alejo, Kleiman, Erika Yael
Otros Autores: Basaluzzo, Gabriel
Formato: Tesis Tesis de grado updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2023
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/23007
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
id I37-R143-10908-23007
record_format dspace
spelling I37-R143-10908-230072024-11-04T15:24:18Z Hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias Genoud, Alejo Kleiman, Erika Yael Basaluzzo, Gabriel Fil: Genoud, Alejo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. Fil: Kleiman, Erika Yael. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. El presente trabajo explora la validez de la hipótesis de mercado eficiente mediante el estudio de la volatilidad en el retorno de acciones al aproximarse a zonas de soportes/resistencias sugeridas por análisis técnico. Se utilizaron series históricas de quince instrumentos representativos que cotizan en el NYSE y el NASDAQ. El análisis fue llevado a cabo para un horizonte de cuatro años, del 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2022. La frecuencia de datos es diaria. Los resultados sugieren que existe una diferencia en las funciones de distribución de volatilidad y de retornos (para un gran número de instrumentos) para las observaciones que se encuentran en zonas de soporte/resistencia. Estas diferencias pueden presentarse tanto en ambas zonas de interés (soportes y resistencias) como en un solo grupo de interés (ej. Si en resistencias, no en soportes). La significatividad estadística encontrada en los tests prueba la existencia de diferencias en el comportamiento de precios, sugiriendo que los mercados no son eficientes. 2023-05-17T20:51:19Z 2023-05-17T20:51:19Z 2022-08 Tesis info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/updatedVersion Genoud, A. y Kleiman, E.Y. (2022). Hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23007 http://hdl.handle.net/10908/23007 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
institution Universidad de San Andrés
institution_str I-37
repository_str R-143
collection Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa)
language Español
description Fil: Genoud, Alejo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
author2 Basaluzzo, Gabriel
author_facet Basaluzzo, Gabriel
Genoud, Alejo
Kleiman, Erika Yael
format Tesis
Tesis de grado
Tesis de grado
updatedVersion
author Genoud, Alejo
Kleiman, Erika Yael
spellingShingle Genoud, Alejo
Kleiman, Erika Yael
Hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias
author_sort Genoud, Alejo
title Hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias
title_short Hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias
title_full Hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias
title_fullStr Hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias
title_full_unstemmed Hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias
title_sort hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias
publisher Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
publishDate 2023
url http://hdl.handle.net/10908/23007
work_keys_str_mv AT genoudalejo hipotesisdemercadoseficientestestsobrelavolatilidaddepreciosalalcanzarsesoportesyresistencias
AT kleimanerikayael hipotesisdemercadoseficientestestsobrelavolatilidaddepreciosalalcanzarsesoportesyresistencias
_version_ 1823866503246643200

Ejemplares similares