Tipo de cambio nominal y fundamentals. Evidencia Empírica para Argentina

Fil: Ron, Juan Francisco. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ron, Juan Francisco
Otros Autores: Kawamura, Enrique
Formato: Tesis Tesis de grado updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Departamento de Economía 8/30
Materias:
Foreign exchange rates > Argentina > Forecasting > Econometric models
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/187
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-1872025-01-29T16:33:42Z Tipo de cambio nominal y fundamentals. Evidencia Empírica para Argentina Ron, Juan Francisco Kawamura, Enrique Foreign exchange rates -- Argentina -- Forecasting -- Econometric models Fil: Ron, Juan Francisco. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. En el presente trabajo se estudia la relación entre el tipo de cambio nominal bilateral y ciertos fundamentals en Argentina respecto de Brasil, Japón e Inglaterra, para períodos comprendidos entre junio de 1993 y septiembre de 2004. Utilizando la metodología propuesta por Engle y West (2004), se estudia la aplicabilidad de un modelo de valuación de activos para el precio de la moneda local. Después de presentar los resultados de los tests de cointegración, se estima la dinámica de corto plazo entre variables con regresiones en diferencias. Por medio de tests de causalidad de Granger, se encuentra cierta evidencia de que la relación entre el tipo de cambio y las variables fundamentales no es la estimada por el modelo de valuación de activos. Adicionalmente, se muestran resultados que validarían un modelo de pronóstico de los fundamentals hacia el tipo de cambio. 8/30/2011 12:32Z 8/30/2011 12:32Z 2005 Tesis info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/updatedVersion Ron, J. F. (2005). Tipo de cambio nominal y fundamentals. Evidencia Empírica para Argentina. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/187 T.L. Eco. 350 http://hdl.handle.net/10908/187 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
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