Índice de volatilidad para la acción de grupo financiero Galicia

Fil: Del Boca, María José. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Del Boca, María José
Otros Autores: Yosovitch, Julián
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2021
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/18592
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-185922025-01-23T11:36:52Z Índice de volatilidad para la acción de grupo financiero Galicia Del Boca, María José Yosovitch, Julián Fil: Del Boca, María José. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. Los índices de volatilidad, también conocidos como “indicadores del miedo”, reflejan una estimación de la volatilidad esperada por los inversores en un mercado determinado. El mercado argentino aún no cuenta con esta herramienta, por lo que el objetivo del presente trabajo es el de proponer un índice de volatilidad para este mercado. Para esto, en primera instancia se hace un estudio de los índices de volatilidad existentes y sus distintas fórmulas de cálculo. De esta forma se opta por utilizar la fórmula de cálculo del VIX original lanzado en 1993 propuesta por Whaley. Al no contar el mercado argentino con opciones sobre el índice accionario S&P Merval, el cálculo intenta ser aplicado sobre las opciones de las acciones que componen el índice accionario. El índice de volatilidad solo puede ser calculado exitosamente el 100% de los días del periodo seleccionado en las opciones de Grupo Financiero Galicia, por lo que se avanza proponiendo un índice de volatilidad esta acción. Luego se procede a analizar las propiedades estadísticas del índice construido validando que el índice tiene el comportamiento esperado de un índice de volatilidad. 2021-08-31T21:44:30Z 2021-08-31T21:44:30Z 2021-04 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Del Boca, M. J. (2021). Índice de volatilidad para la acción de grupo financiero Galicia. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18592 http://hdl.handle.net/10908/18592 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
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