Estimación de la curva cupón cero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.)

Fil: Stel, German. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Stel, German
Otros Autores: Zincenko, Marcelo
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2020
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/17217
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-172172025-01-24T09:20:45Z Estimación de la curva cupón cero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.) Stel, German Zincenko, Marcelo Fil: Stel, German. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. El propósito de este trabajo es describir la metodología utilizada para estimar la estructura temporal de tasas de interés de la deuda de YPF, utilizando sus bonos emitidos en dólares bajo ley Argentina. Para lograr dicho objetivo, la estimación toma el modelo de Nelson y Siegel (1987). Los resultados fueron obtenidos a partir de datos diarios, comenzando el 01 de Enero de 2017, y terminando el 30 de Abril de 2018. Se propondrán tres modelos distintos, cada uno con sus respectivos ponderadores, y se analizarán los errores arrojados por cada uno de ellos. Obteniendo un error absoluto promedio (MAE) de 0.7828, se verá que el modelo que mejores indicadores presenta es el más sencillo (ponderación uniforme). Por otro lado, se estudiará y probará la capacidad de realizar predicciones del modelo, mediante la comparación de un Random Walk (“Paseo Aleatorio”) y un Vectores Autorregresivos de orden 3 (VAR(3)). 2020-04-08T16:00:41Z 2020-04-08T16:00:41Z 2018-09 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Stel, G. (2018). Estimación de la curva cupón cero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.). [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17217 http://hdl.handle.net/10908/17217 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
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