Estimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos

Fil: Salvay Pérez, Sebastián Raúl. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Salvay Pérez, Sebastián Raúl
Otros Autores: Zincenko, Marcelo
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2020
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/17210
http://hdl.handle.net/10908/17210
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
id I37-R143-10908-17210
record_format dspace
spelling I37-R143-10908-172102022-10-11T21:53:22Z Estimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos Salvay Pérez, Sebastián Raúl Zincenko, Marcelo Fil: Salvay Pérez, Sebastián Raúl. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. El propósito de este trabajo es proponer una metodología para estimar la estructura de tasas de interés en dólares para Argentina. El mercado argentino de bonos soberanos se caracteriza por ser incompleto. Para abordar este problema, en nuestra estimación usamos el modelo Nelson y Siegel (1987). Los resultados obtenidos de las observaciones diarias, comenzando el 26 de Abril de 2017 y finalizando el 26 de Abril de 2018, muestran curvas estables y suaves. Adicionalmente, exploramos la utilidad del modelo de Nelson y Siegel para la administración de riesgos a través de inmunización de carteras y estrategias direccionales de factores de riesgo. 2020-04-08T16:00:40Z 2020-04-08T16:00:40Z 2018-11 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion http://hdl.handle.net/10908/17210 http://hdl.handle.net/10908/17210 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
institution Universidad de San Andrés
institution_str I-37
repository_str R-143
collection Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa)
language Español
description Fil: Salvay Pérez, Sebastián Raúl. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
author2 Zincenko, Marcelo
author_facet Zincenko, Marcelo
Salvay Pérez, Sebastián Raúl
format Tesis
Tesis de maestría
Tesis de maestría
updatedVersion
author Salvay Pérez, Sebastián Raúl
spellingShingle Salvay Pérez, Sebastián Raúl
Estimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos
author_sort Salvay Pérez, Sebastián Raúl
title Estimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos
title_short Estimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos
title_full Estimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos
title_fullStr Estimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos
title_full_unstemmed Estimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos
title_sort estimación de la curva cupón cero para argentina aplicada al manejo de riesgos
publisher Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
publishDate 2020
url http://hdl.handle.net/10908/17210
http://hdl.handle.net/10908/17210
work_keys_str_mv AT salvayperezsebastianraul estimaciondelacurvacuponceroparaargentinaaplicadaalmanejoderiesgos
_version_ 1775145844778991616

Ejemplares similares