Comparación de modelos sobre la base de Nelson y Siegel : bonos argentinos en dólares Ley Nueva York

Fil: Paviolo, Jessica Carolina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Paviolo, Jessica Carolina
Otros Autores: Zincenko, Marcelo
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2020
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/17194
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-171942025-01-24T09:36:50Z Comparación de modelos sobre la base de Nelson y Siegel : bonos argentinos en dólares Ley Nueva York Paviolo, Jessica Carolina Zincenko, Marcelo Fil: Paviolo, Jessica Carolina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. Este trabajo tiene por objetivo comparar diferentes modelos para la estimación de la estructura temporal de tasas de interés en Argentina para bonos en dólares bajo Ley Nueva York. El periodo de análisis inicia el 29 junio de 2017 y finaliza el 31 de julio del 2018. En un contexto de alta volatilidad en el mercado y escaza liquidez es difícil determinar una curva de rendimiento que ajuste bien, sea estable y parsimoniosa, por este motivo es importante identificar cuál es el modelo más apropiado para su estimación. La comparación se realiza tomando como base la metodología planteada por Nelson y Siegel (1987) y ponderando la función objetivo del modelo por uno, por liquidez y por duración de manera tal de encontrar el mejor ajuste en un mercado con escases de bonos, escases de liquidez y alta volatilidad. A través del análisis de las medidas de bondad de ajustes se determinó que el modelo más estable y que mejor ajusta el comportamiento del mercado de bonos dólares en Argentina es aquel que da mayor importancia a los bonos de corta duración. 2020-04-08T16:00:39Z 2020-04-08T16:00:39Z 2018-11 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Paviolo, J. C. (2018). Comparación de modelos sobre la base de Nelson y Siegel : bonos argentinos en dólares Ley Nueva York. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17194 http://hdl.handle.net/10908/17194 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
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