Sobre el algoritmo de Hua He y su aplicación en la valuación de opciones multi-activos barreras

Fil: Herschberg, Miguel. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Herschberg, Miguel
Otros Autores: Cortina, Elsa
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2020
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/17167
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
id I37-R143-10908-17167
record_format dspace
spelling I37-R143-10908-171672025-01-24T09:27:28Z Sobre el algoritmo de Hua He y su aplicación en la valuación de opciones multi-activos barreras Herschberg, Miguel Cortina, Elsa Fil: Herschberg, Miguel. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. El propósito de esta tesis es valuar opciones multi-activos barrera mediante la aplicación de un algoritmo desarrollado por He en 1990 cuya aplicación práctica ha sido, hasta el momento, nula. En este trabajo valuamos opciones sobre dos y tres activos con payoffs y barreras sobre uno o más activos subyacentes. Finalmente consideramos los puntos débiles y las limitaciones del método ya que, por ejemplo, opciones path-dependent no podrían ser valuadas con este algoritmo por cuestiones computacionales. Previo a usarlo para resolver un problema en particular, resulta imperante estudiar las propiedades de convergencia (incluyendo velocidad de convergencia y precisi on) de este algoritmo. La peculiaridad del algoritmo de He reside en que preserva la completitud de mercado y que visualmente lo podamos representar como un árbol recombinante multinomial, es decir, una extensión del árbol binomial de Cox-Ross-Rubinstein. 2020-04-08T16:00:36Z 2020-04-08T16:00:36Z 2018-10 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Herschberg, M. (2018). Sobre el algoritmo de Hua He y su aplicación en la valuación de opciones multi-activos barreras. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17167 http://hdl.handle.net/10908/17167 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
institution Universidad de San Andrés
institution_str I-37
repository_str R-143
collection Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa)
language Español
description Fil: Herschberg, Miguel. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
author2 Cortina, Elsa
author_facet Cortina, Elsa
Herschberg, Miguel
format Tesis
Tesis de maestría
Tesis de maestría
updatedVersion
author Herschberg, Miguel
spellingShingle Herschberg, Miguel
Sobre el algoritmo de Hua He y su aplicación en la valuación de opciones multi-activos barreras
author_sort Herschberg, Miguel
title Sobre el algoritmo de Hua He y su aplicación en la valuación de opciones multi-activos barreras
title_short Sobre el algoritmo de Hua He y su aplicación en la valuación de opciones multi-activos barreras
title_full Sobre el algoritmo de Hua He y su aplicación en la valuación de opciones multi-activos barreras
title_fullStr Sobre el algoritmo de Hua He y su aplicación en la valuación de opciones multi-activos barreras
title_full_unstemmed Sobre el algoritmo de Hua He y su aplicación en la valuación de opciones multi-activos barreras
title_sort sobre el algoritmo de hua he y su aplicación en la valuación de opciones multi-activos barreras
publisher Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
publishDate 2020
url http://hdl.handle.net/10908/17167
work_keys_str_mv AT herschbergmiguel sobreelalgoritmodehuaheysuaplicacionenlavaluaciondeopcionesmultiactivosbarreras
_version_ 1824439077245550592

Ejemplares similares