Estimación de estructura de tasas de interés en Argentina : curva soberana en dólares bajo ley extranjera

Fil: De Battista, Gastón. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: De Battista, Gastón
Otros Autores: Zincenko, Marcelo
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2020
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/17150
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-171502025-01-24T09:30:18Z Estimación de estructura de tasas de interés en Argentina : curva soberana en dólares bajo ley extranjera De Battista, Gastón Zincenko, Marcelo Fil: De Battista, Gastón. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. El presente trabajo busca efectuar la calibración, para el período mayo 2016-mayo 2017, de la curva cupón cero para el mercado de bonos Argentinos en dólares, emitidos bajo ley Nueva York. Para dicho propósito se emplea el modelo propuesto por Nelson y Siegel (1987) siguiendo la metodología descripta por Bolder y Stréliski (1999) que plantea la utilización de una grilla de posibles puntos de partida en el algoritmo de optimización con el objetivo de evitar caer en extremos locales. Se prueban además distintas funciones de pérdida que ponderan los errores de precios en función al volumen operado o la duración de los bonos que componen la curva . Los resultados muestran que el modelo de Nelson y Siegel proporciona un ajuste suave y un error de precio inferior al 0,3% en promedio en los bonos que componen la curva .Además las metodologías que emplean ponderadores en la función de pérdida presentan peor grado de ajuste que cuando no se emplean ponderadores en la función de error. 2020-04-08T16:00:34Z 2020-04-08T16:00:34Z 2018-07 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion De Battista, G. (2018). Estimación de estructura de tasas de interés en Argentina : curva soberana en dólares bajo ley extranjera. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17150 http://hdl.handle.net/10908/17150 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
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