Estimación de la curva cupón cero de la Provincia de Buenos Aires

Fil: Caporazzo, Lucas. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Caporazzo, Lucas
Otros Autores: Zincenko, Marcelo
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2020
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/17133
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-171332025-01-24T09:19:02Z Estimación de la curva cupón cero de la Provincia de Buenos Aires Caporazzo, Lucas Zincenko, Marcelo Fil: Caporazzo, Lucas. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. El objetivo del presente trabajo es realizar una estimación de la curva cupón cero de la Provincia de Buenos Aires, cuyos bonos son considerados ilíquidos, aplicando el modelo de Nelson y Siegel (1987) con tres funciones objetivo distintas. En atención a las dificultades que presenta la obtención de precios, debido a su escasa frecuencia de negociación, utilizamos una determinada metodología para arribar a los mismos. Asimismo, tomamos la tasa de caución en dólares a 7 días, para ajustar la parte corta de la curva. Los resultados obtenidos de las observaciones diarias en el período comprendido entre el 1º de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018 muestran una curva suave y estable. Además, el modelo resulta idóneo para preciar los bonos bajo análisis, dando un error absoluto promedio de precios de 0,4810 y un error absoluto promedio entre tasas interna de retorno de 0,24%. Finalmente, verificamos que las volatilidades resultantes del modelo se ajustan satisfactoriamente a las volatilidades empíricas con mayor duración. 2020-04-08T16:00:33Z 2020-04-08T16:00:33Z 2018-09 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Caporazzo, L. (2018). Estimación de la curva cupón cero de la Provincia de Buenos Aires. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17133 http://hdl.handle.net/10908/17133 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
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