Valuación de bonos convertibles bajo un modelo de default dependiente del spread de crédito

Fil: Benielli, Nicolás. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Benielli, Nicolás
Otros Autores: Cortina, Elsa
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2020
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/17123
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
id I37-R143-10908-17123
record_format dspace
spelling I37-R143-10908-171232025-01-24T09:24:33Z Valuación de bonos convertibles bajo un modelo de default dependiente del spread de crédito Benielli, Nicolás Cortina, Elsa Fil: Benielli, Nicolás. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. 2020-04-08T16:00:31Z 2020-04-08T16:00:31Z 2019-02 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Benielli, N. (2019). Valuación de bonos convertibles bajo un modelo de default dependiente del spread de crédito. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17123 http://hdl.handle.net/10908/17123 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
institution Universidad de San Andrés
institution_str I-37
repository_str R-143
collection Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa)
language Español
description Fil: Benielli, Nicolás. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
author2 Cortina, Elsa
author_facet Cortina, Elsa
Benielli, Nicolás
format Tesis
Tesis de maestría
Tesis de maestría
updatedVersion
author Benielli, Nicolás
spellingShingle Benielli, Nicolás
Valuación de bonos convertibles bajo un modelo de default dependiente del spread de crédito
author_sort Benielli, Nicolás
title Valuación de bonos convertibles bajo un modelo de default dependiente del spread de crédito
title_short Valuación de bonos convertibles bajo un modelo de default dependiente del spread de crédito
title_full Valuación de bonos convertibles bajo un modelo de default dependiente del spread de crédito
title_fullStr Valuación de bonos convertibles bajo un modelo de default dependiente del spread de crédito
title_full_unstemmed Valuación de bonos convertibles bajo un modelo de default dependiente del spread de crédito
title_sort valuación de bonos convertibles bajo un modelo de default dependiente del spread de crédito
publisher Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
publishDate 2020
url http://hdl.handle.net/10908/17123
work_keys_str_mv AT beniellinicolas valuaciondebonosconvertiblesbajounmodelodedefaultdependientedelspreaddecredito
_version_ 1824439325945757696

Ejemplares similares