Estimación de la estructura temporal de tasas de interes cupón cero de la deuda pública argentina emitida en pesos bajo Ley Nacional

Fil: Barrantes, Alejandro. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Barrantes, Alejandro
Otros Autores: Zincenko, Marcelo
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2020
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/17121
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-171212025-01-23T11:39:49Z Estimación de la estructura temporal de tasas de interes cupón cero de la deuda pública argentina emitida en pesos bajo Ley Nacional Barrantes, Alejandro Zincenko, Marcelo Fil: Barrantes, Alejandro. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. El objetivo de este trabajo es la aplicación de una metodología para el cálculo de curvas de tasa cupón cero de la deuda pública argentina emitida en pesos bajo ley nacional. Para abordar esta temática se empleará el método de Nelson-Siegel (1987) y se optimizará una función de error para obtener los parámetros. Al mismo tiempo, se calculará el modelo utilizando distintas ponderaciones y se analizarán los resultados obtenidos demostrando que es posible obtener una estructura de tasas de interés parsimoniosa que permite la valuación de instrumentos financieros con características y riesgos similares. Adicionalmente, se evaluará la capacidad de predicción del modelo elegido. Se realizarán predicciones a diferentes horizontes temporales y se comprará el modelo utilizando un VAR(1) sobre las diferencias de los parámetros contra un Random Walk. 2020-04-08T16:00:31Z 2020-04-08T16:00:31Z 2019-06 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Barrantes, A. (2019). Estimación de la estructura temporal de tasas de interes cupón cero de la deuda pública argentina emitida en pesos bajo Ley Nacional. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17121 http://hdl.handle.net/10908/17121 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
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