El impacto del arribo de la información en la volatilidad del Índice Merval

Fil: Velo, Gabriel. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Velo, Gabriel
Otros Autores: Kawamura, Enrique
Formato: Tesis Tesis de grado updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Departamento de Economía 2019
Materias:
Stock price indexes > Argentina > Econometric models
Stock price forecasting > Argentina > Econometric models
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/16123
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-161232025-01-20T15:23:35Z El impacto del arribo de la información en la volatilidad del Índice Merval Velo, Gabriel Kawamura, Enrique Sosa Escudero, Walter Stock price indexes--Argentina--Econometric models Stock price forecasting--Argentina--Econometric models Fil: Velo, Gabriel. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. En este trabajo se estudia el impacto del arribo de información pública sobre la volatilidad del Índice Merval. La novedad surge del proxy de información que se construyó con las noticias que se publicaron en las portadas de ciertos diarios del país. Los principales resultados sugieren un impacto heterogéneo de las diferentes noticias y una persistencia de entre quince minutos y media hora con anuncios que tardan en impactar hasta un cuarto de hora luego de la apertura del mercado. Se utilizó una especificación GARCH para lidiar contra la volatility clustering y la no normalidad de la serie dentro de un marco de datos de alta frecuencia. 2019-07-29T15:13:29Z 2019-07-29T15:13:29Z 2005-06 Tesis info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/updatedVersion Velo, G. (2005). El impacto del arribo de la información en la volatilidad del Índice Merval. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/16123 http://hdl.handle.net/10908/16123 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
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