Implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión
Fil: Mezzadra, Micaela Rocío. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
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Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
2016
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I37-R143-10908-119092022-10-11T21:53:17Z Implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión Mezzadra, Micaela Rocío Warnes, Ignacio Portfolio management -- Mathematical models. Bank capital -- Mathematical models. Risk management -- Mathematical models. Cartera de valores -- Dirección y administración -- Modelos matemáticos. Capital bancario -- Modelos matemáticos. Administración de riesgos -- Modelos matemáticos. Fil: Mezzadra, Micaela Rocío. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. El presente trabajo busca verificar en el contexto de regulación bancaria las implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión. Siendo el capital por riesgo de mercado principalmente determinado por el nivel de Valor a Riesgo (VaR) como medida de pérdida ante condiciones de mercado extremas y por el número de violaciones de este nivel, en el presente trabajo se plantea una aproximación simplificada con el fin de analizar el impacto del requerimiento de capital diario en la construcción de la cartera de inversión. 2016-11-09T18:42:57Z 2016-11-09T18:42:57Z 2016 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Tesis M. Fin. 70 http://hdl.handle.net/10908/11909 http://hdl.handle.net/10908/11909 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. |
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