Cross sectional dispersion in active portfolio management of the CAC40 index

Fil: Manca, Guillaume. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Manca, Guillaume
Otros Autores: Warnes, Ignacio
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Inglés
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. 2016
Materias:
Portfolio management > Mathematical models.
Financial risk management > Mathematical models.
Asset allocation > Mathematical models.
Cartera de valores > Dirección y administración > Modelos matemáticos.
Administración de riesgos financieros > Modelos matemáticos.
Asignación de activos > Modelos matemáticos.
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/11908
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés

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