Cross sectional dispersion in active portfolio management of the CAC40 index

Fil: Manca, Guillaume. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Manca, Guillaume
Otros Autores: Warnes, Ignacio
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Inglés
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. 2016
Materias:
Portfolio management > Mathematical models.
Financial risk management > Mathematical models.
Asset allocation > Mathematical models.
Cartera de valores > Dirección y administración > Modelos matemáticos.
Administración de riesgos financieros > Modelos matemáticos.
Asignación de activos > Modelos matemáticos.
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/11908
http://hdl.handle.net/10908/11908
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-119082022-12-02T19:44:16Z Cross sectional dispersion in active portfolio management of the CAC40 index Manca, Guillaume Warnes, Ignacio Portfolio management -- Mathematical models. Financial risk management -- Mathematical models. Asset allocation -- Mathematical models. Cartera de valores -- Dirección y administración -- Modelos matemáticos. Administración de riesgos financieros -- Modelos matemáticos. Asignación de activos -- Modelos matemáticos. Fil: Manca, Guillaume. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. When active managers try to outperform the benchmark they predict which stocks will perform better than others, forecasting the cross-sectional dispersion (or standard deviation) of returns. This measure is central to understand and enhance performances of the active managers. Based on the hypothesis set forth by Larry R. Gorman (2010) we will verify whether this measure of the risk impacts systematic and idiosyncratic risks, and impacts the results of the active manager looking for outperforming the benchmark. Moreover we will verify whether active portfolio returns are function of managers’ skill and cross- sectional dispersion, on the CAC40, in order to prove that Gorman’s work conclusions are verified on the French market. 2016-11-09T18:25:17Z 2016-11-09T18:25:17Z 2015-08 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Tesis M. Fin. 69 http://hdl.handle.net/10908/11908 http://hdl.handle.net/10908/11908 eng info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
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