Cross sectional dispersion in active portfolio management of the CAC40 index

Fil: Manca, Guillaume. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Manca, Guillaume
Otros Autores:	Warnes, Ignacio
Formato:	Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:	Inglés
Publicado:	Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. 2016
Materias:	Portfolio management > Mathematical models. Financial risk management > Mathematical models. Asset allocation > Mathematical models. Cartera de valores > Dirección y administración > Modelos matemáticos. Administración de riesgos financieros > Modelos matemáticos. Asignación de activos > Modelos matemáticos.
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/10908/11908
Aporte de:	Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés

Descripción
Sumario:	Fil: Manca, Guillaume. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.