Modelización de activos de renta fija emergentes : modelos de forma reducida

Fil: Lema Pose, Verónica. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Lema Pose, Verónica
Otros Autores:	Warnes, Ignacio
Formato:	Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:	Español
Publicado:	Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. 2016
Materias:	Government securities > Valuation > Argentina > Mathematical models. Financial risk > Argentina > Mathematical models. Default (Finance) > Argentina > Mathematical models. Títulos públicos > Valoración > Argentina > Modelos matemáticos. Riesgo financiero > Argentina > Modelos matemáticos. Incumplimiento (Finanzas) > Argentina > Modelos matemáticos.
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/10908/11907 http://hdl.handle.net/10908/11907
Aporte de:	Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés

id	I37-R143-10908-11907
record_format	dspace
spelling	I37-R143-10908-119072022-10-11T21:53:16Z Modelización de activos de renta fija emergentes : modelos de forma reducida Lema Pose, Verónica Warnes, Ignacio Government securities -- Valuation -- Argentina -- Mathematical models. Financial risk -- Argentina -- Mathematical models. Default (Finance) -- Argentina -- Mathematical models. Títulos públicos -- Valoración -- Argentina -- Modelos matemáticos. Riesgo financiero -- Argentina -- Modelos matemáticos. Incumplimiento (Finanzas) -- Argentina -- Modelos matemáticos. Fil: Lema Pose, Verónica. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. El presente trabajo se centra en el desarrollo de un marco de estimación de precios teóricos y de la estructura temporal de probabilidad de default asociada al soberano, bajo el ala de la literatura de Modelos de Forma Reducida. Para ello, se utilizará un proceso estadístico para modelar la curva temporal de supervivencia, una estructura de tasas libre de riesgo aplicables a cada pago correspondiente de cada bono en particular, a la vez que se definirá exógenamente una tasa de recupero (asociada a eventos de créditos pasados). El modelo se aplica a bonos de Argentina, y el periodo bajo estudio se centra en Enero 2013-Julio 2015. 2016-11-09T18:18:18Z 2016-11-09T18:18:18Z 2015-12 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Tesis M. Fin. 68 http://hdl.handle.net/10908/11907 http://hdl.handle.net/10908/11907 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
institution	Universidad de San Andrés
institution_str	I-37
repository_str	R-143
collection	Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa)
language	Español
topic	Government securities -- Valuation -- Argentina -- Mathematical models. Financial risk -- Argentina -- Mathematical models. Default (Finance) -- Argentina -- Mathematical models. Títulos públicos -- Valoración -- Argentina -- Modelos matemáticos. Riesgo financiero -- Argentina -- Modelos matemáticos. Incumplimiento (Finanzas) -- Argentina -- Modelos matemáticos.
spellingShingle	Government securities -- Valuation -- Argentina -- Mathematical models. Financial risk -- Argentina -- Mathematical models. Default (Finance) -- Argentina -- Mathematical models. Títulos públicos -- Valoración -- Argentina -- Modelos matemáticos. Riesgo financiero -- Argentina -- Modelos matemáticos. Incumplimiento (Finanzas) -- Argentina -- Modelos matemáticos. Lema Pose, Verónica Modelización de activos de renta fija emergentes : modelos de forma reducida
topic_facet	Government securities -- Valuation -- Argentina -- Mathematical models. Financial risk -- Argentina -- Mathematical models. Default (Finance) -- Argentina -- Mathematical models. Títulos públicos -- Valoración -- Argentina -- Modelos matemáticos. Riesgo financiero -- Argentina -- Modelos matemáticos. Incumplimiento (Finanzas) -- Argentina -- Modelos matemáticos.
description	Fil: Lema Pose, Verónica. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
author2	Warnes, Ignacio
author_facet	Warnes, Ignacio Lema Pose, Verónica
format	Tesis Tesis de maestría Tesis de maestría updatedVersion
author	Lema Pose, Verónica
author_sort	Lema Pose, Verónica
title	Modelización de activos de renta fija emergentes : modelos de forma reducida
title_short	Modelización de activos de renta fija emergentes : modelos de forma reducida
title_full	Modelización de activos de renta fija emergentes : modelos de forma reducida
title_fullStr	Modelización de activos de renta fija emergentes : modelos de forma reducida
title_full_unstemmed	Modelización de activos de renta fija emergentes : modelos de forma reducida
title_sort	modelización de activos de renta fija emergentes : modelos de forma reducida
publisher	Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
publishDate	2016
url	http://hdl.handle.net/10908/11907 http://hdl.handle.net/10908/11907
work_keys_str_mv	AT lemaposeveronica modelizaciondeactivosderentafijaemergentesmodelosdeformareducida
_version_	1775145587332612096

Modelización de activos de renta fija emergentes : modelos de forma reducida

Ejemplares similares